只要接觸過加密貨幣自動化交易，就一定聽過網格機械人。它受歡迎，是因為原理簡單易明，而在合適的市況下效果好得令人意外。它同時也是最容易用錯的策略——所以，我們逐步看清楚它實際上在做甚麼。
網格的概念
想像一隻資產的價格圖表。現在在上面疊一個水平網格——在現價上下等距排開的價格水平。機械人在現價以下的每一個水平掛買單，在現價以上的每一個水平掛賣單。
當價格跌至某個買入水平，機械人買入，並立即在上一格掛出新的賣單。當價格升至某個賣出水平，機械人賣出，並在下一格掛出新的買單。價格每次穿越網格，網格都會自行重新填補。
拆解一筆交易
BTC 現價 $60k。你把網格設在 $55k 至 $65k，格距 $1k。機械人會在 $59k、$58k、$57k、$56k、$55k 掛買單，在 $61k、$62k、$63k、$64k、$65k 掛賣單。
價格跌至 $58k，兩張買單成交（$59k 與 $58k）。機械人把它們換成 $59k 與 $60k 的賣單。價格反彈至 $60k——$59k 的賣單成交，在這一格賺取 $1k 利潤。每一次上落震盪，都是同樣的重複。
網格發揮得最好的時候
網格在橫行或區間市況中最能發揮。價格在你設定的區間內震盪得愈多，網格產生的利潤就愈多。一條界線清晰、回調有規律的通道，就是理想環境。
這條數說得通，是因為每一個循環都賺取相鄰兩格之間的差價。二十次震盪，就是二十次獲利的來回交易——即使價格最後停在與起點一模一樣的位置。
網格失靈的時候
當價格走出區間、而且不再回來，網格就會失效。如果你把網格設在 $55k 至 $65k，而 BTC 一路升到 $80k，機械人在升市途中就一直在賣——每一個倉位現在都被困在交易的錯誤一邊。
解決辦法是保守地設定區間、看清市況，以及一套離場計劃。先定清楚在甚麼條件下你會關掉網格。守紀律這部分，機械人做得很好。判斷那部分，仍然屬於你。至於網格根本不是合適工具的情況，可參閱網格交易與 DCA——何時用哪一個。
常見問題
常見問題
- 甚麼是網格交易機械人？
- 網格交易機械人會在你設定的區間內，以固定的價格間距掛出一連串買單與賣單。當價格在區間內來回震盪，機械人就在較高水平賣出、在較低水平買回——在每一次來回之中，把震盪的噪音變成利潤。
- 網格交易機械人如何運作？
- 價格跌至買入水平時，機械人完成買入，並立即在上一格掛出新的賣單。價格升至賣出水平時，機械人完成賣出，並在下一格掛出新的買單。網格不斷自行填補，每次震盪都賺取相鄰水平之間的差價。
- 網格交易機械人甚麼時候賺錢？
- 在橫行或區間市況中，當價格在既定區間內來回震盪的時候。震盪愈多，獲利的來回交易就愈多。一條界線清晰、回調有規律的通道，就是理想環境。
- 網格交易機械人甚麼時候蝕錢？
- 當價格走出區間而不再回來的時候。如果價格升穿你的區間，機械人在升市途中一直在賣，最後手上的倉位停在錯誤的一邊。解決辦法是保守地設定區間、看清市況，以及在區間失守時有明確的離場計劃。
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