只要接触过加密货币的自动化交易，你一定听说过网格机器人。它流行，是因为原理简单易懂，而且在合适的行情里效果出奇地好。它同时也是最容易被用错的策略——所以我们来看看它到底做了什么。
网格这个概念
设想一张资产的价格图表。现在在上面叠加一张水平网格——在当前价格的上方与下方，等距排开一条条价格线。机器人在当前价格下方的每一条线上挂买单，在上方的每一条线上挂卖单。
当价格跌到某条买入线，机器人买入，并立刻在上一格挂出新的卖单。当价格涨到某条卖出线，机器人卖出，并在下一格挂出新的买单。价格每穿过网格一次，网格就把自己重新填满。
走一遍一笔交易
BTC 现价 $60k。你把网格设在 $55k 到 $65k 之间，间距 $1k。机器人在 $59k、$58k、$57k、$56k、$55k 挂买单，在 $61k、$62k、$63k、$64k、$65k 挂卖单。
价格跌到 $58k。两笔买单成交（$59k 与 $58k）。机器人把它们换成 $59k 与 $60k 的卖单。价格反弹回 $60k——$59k 的卖单成交，在这一格上吃下 $1k 的利润。每一次来回震荡，都重复一遍。
网格擅长的地方
网格在横盘或区间震荡的行情里最见功力。价格在你设定的区间内震荡得越频繁，网格产生的利润就越多。一条界限清晰、回调规律的通道，就是最理想的环境。
这道算术之所以成立，是因为每一个循环都吃下了相邻两条网格线之间的价差。震荡二十次，就是二十趟盈利的往返——哪怕价格最后回到了出发的地方。
网格失效的地方
当价格走出区间并且不再回来，网格就会失效。如果你把网格设在 $55k 到 $65k，而 BTC 一路涨到 $80k，机器人在上涨途中一直在卖出——现在每一个仓位都站在了交易错误的一侧。
解法是保守地设定区间、对市场状态保持判断，并准备好退出方案。想清楚在什么条件下你会关掉网格。纪律那部分，机器人做得很好。决策那部分，仍然是你的事。至于什么时候网格根本就是错的工具，参见网格交易与 DCA——什么时候用哪一个。
常见问题
常见问题
- 什么是网格交易机器人？
- 网格交易机器人会在你设定的区间内，按固定的价格间隔挂出一系列买单和卖单。价格在这个区间内震荡时，机器人在更高的价位卖出、在更低的价位买回——把噪声变成每一趟往返的利润。
- 网格交易机器人是怎么运作的？
- 当价格跌到某条买入线，机器人吃下这笔买单，并立刻在上一格挂出新的卖单。当价格涨到某条卖出线，机器人吃下这笔卖单，并在下一格挂出新的买单。网格不断把自己重新填满，每一次震荡都吃下相邻两条线之间的价差。
- 网格交易机器人什么时候赚钱？
- 在横盘或区间震荡的行情里，价格在设定的区间内来回震荡的时候。震荡越多，盈利的往返就越多。一条界限清晰、回调规律的通道，就是最理想的环境。
- 网格交易机器人什么时候亏钱？
- 当价格走出区间并且不再回来的时候。如果价格冲上了你的区间上沿，机器人在上涨途中一直在卖出，最后手里剩下的是站在错误一端的仓位。解法是保守地设定区间、对市场状态保持判断，并为区间被破准备一个明确的退出方案。
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